Akademik Dersler - Tanıtım


Ders Kodu - Ders Adı	İST337 - Çok Değişkenli Zaman Serileri
Ders Türü	Mesleki Seçmeli Dersler
Ders Dili	Türkçe
Teori + Uygulama	3+0
AKTS	4.0
Öğretim Elemanları	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇİĞDEM KALATHILPARMBIL
Dersin Veriliş Biçimi	Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Dersin Önkoşulları	Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Dersler	Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
Okuma Listesi	John D. Levendis, "Time Series Econometrics", Springer Texts in Business and Economics,2018.
Değerlendirme	1 Ara sınav (Klasik), 1 Ödev (e-views uygulamalı), 1 Final (Klasik)
Staj & Uygulama	Bu derste staj yoktur.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Haftalar	Konular
1. hafta	Stokastik Süreç, Gerçekleşme ve Zaman Serisi Kavramları
2. hafta	Stokastik Süreçlerin Özellikleri ve Durağanlık Kavramı
3. hafta	Güçlü (Tam), Zayıf (k. dereceden) Durağanlık
4. hafta	Durağan Süreçler: Normal, Markov, White Noise Süreçleri
5. hafta	Durağan Olmayan Süreçler: Saf, Sabitli, Sabitli ve Trendli Rassal Yürüyüş Süreçleri
6. hafta	Fark Durağan,Tren Durağan süreçler ve Bütünleşik Süreçler
7. hafta	Otokovaryans ve Otokorelasyon Fonksiyonları ve Özellikleri
8. hafta	Box-Pierce ve Ljung Box Testleri
9. hafta	Gecikme ve Fark operatörleri
10. hafta	Durağanlık (Birim kök) Testleri: DF, ADF, Phillips-Perron Testleri
11. hafta	N-G Perron, KPSS GLS, Ardışık ve ERS optimal birim kök testleri
12. hafta	Çok Değişkenli Zaman Serileri ve Vektör Otoregresif modeller (VAR)
13. hafta	Eşbütünleşme ve Eşbütünleşme Testleri: Engle-Granger ve Johansen Yaklaşımı
14. hafta	E-views Uygulamaları

Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
	Sayısı	Yüzde (%)
Toplam (%)		0